Почему в период затяжной нестабильности ликвидность становится проверкой управляемости? Селджан Озен (Selcan Özen, FRM), руководитель ALM в функции Market Risk в Yapı Kredi Bank, показала, как гибкость ликвидности строится заранее через процедуры, сценарии, правила эскалации и привычку работать единым контуром, и что приходится менять в управлении ликвидностью, когда внешний контур обновляется быстрее обычных управленческих циклов.
Валютная волатильность опасна тем, что в любой момент открытая валютная позиция может резко ухудшить профиль риска банка. И это быстро приводит к необходимости управлять лимитами, ликвидностью и устойчивостью портфеля в стресс-сценариях. И если нет прозрачной системы лимитов, стоп-механизмов и регулярной проверки сценариев, хедж становится источником новых рисков. Альп Озкан, заместитель руководителя по рыночным рискам, QNB […]
