Валютная волатильность опасна тем, что в любой момент открытая валютная позиция может резко ухудшить профиль риска банка. И это быстро приводит к необходимости управлять лимитами, ликвидностью и устойчивостью портфеля в стресс-сценариях. И если нет прозрачной системы лимитов, стоп-механизмов и регулярной проверки сценариев, хедж становится источником новых рисков. Альп Озкан, заместитель руководителя по рыночным рискам, QNB […]
Почему переход к 24/7 и мгновенным расчетам сначала ломает не технологии, а операционную модель: где находится ликвидность, кто видит общую картину, как работают даты валютирования и что будет, если платежный контур придется остановить.
Как казначейство выстраивает управление процентным риском в период волатильных ставок: почему одного BP01 недостаточно, как связать риск в стоимости с процентным доходом (NII/NIM), и где на практике прячется рефиксинг-риск из-за несовпадения дат переустановки ставок.
