Svenska Handelsbanken AB
Старший количественный аналитик по рискам
Якоб Лаврёд — старший количественный аналитик по управлению рисками в Svenska Handelsbanken AB, одном из ведущих банков Северной Европы. Имея образование в области математической физики и более 10 лет опыта анализа данных и построения моделей, он специализируется на статистических методах, валидации моделей и количественной оценке рисков.
В Handelsbanken он отвечает за разработку и проверку моделей кредитного риска (IFRS 9), процентного риска банковской книги (IRRBB) и операционного риска по второму столпу Basel II. Якоб участвовал в создании первой в Швеции одобренной моделью IMS NMD для расчёта IRRBB EVE, охватывая весь цикл — от интерпретации регуляторных требований до реализации модели в банковских системах.
Ранее он занимал позиции в сфере управления рисками и валидации моделей в Entercard Group AB и Ikano Bank, где разработал рамочную систему IFRS 9, внедрил методики количественного тестирования моделей и адаптировал гауссовы процессы для раннего выявления ухудшения кредитных портфелей.
Якоб сочетает научный подход и практическое мышление, активно применяя R, MATLAB, SAS и методы Монте-Карло. Его профессиональный интерес — в соединении теории и практики в управлении финансовыми рисками, повышении прозрачности моделей и качества регуляторной отчётности, а также в развитии аналитической культуры принятия решений в банковском секторе.
Как в IFRS 9 связаны справедливая стоимость, эффективная процентная ставка (EIR) и ожидаемые кредитные потери (ECL), почему нерыночные сделки требуют декомпозиции, и как те же принципы помогают избежать ошибок при расчете IRRBB/EVE.
